Фібоначчі в трейдингу: як будувати рівні і торгувати за ними

Рівні Фібоначчі — це відомий і широко використовуваний інструмент технічного аналізу. Однак далеко не кожен трейдер знає, як правильно ним користуватися. Навіть досвідчені трейдери припускаються грубих помилок у використанні рівнів Фібоначчі. Деякі трейдери сумніваються, що цей показник відображає стан ринку.

Це типове питання про курку і яйце. Коефіцієнти Фібоначчі використовуються багатьма людьми, в тому числі професіоналами, для прогнозування потенційних рівнів підтримки і опору. Втім, якщо використовувати цей інструмент точково і зі знанням справи, ви зможете значно поліпшити свої фінансові показники.

Що таке числа Фібоначчі — основні коефіцієнти (23,6%, 38,2%, 61,8%)

Рівні/числа Фібоначчі в трейдингу — це інструмент, який дозволяє трейдерам відстежувати можливі рівні підтримки та опору будь-якого активу. Назва методу походить від назви знаменитої однойменної числової послідовності, за допомогою якої вони визначаються: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,…, — і так до нескінченності.

Якщо резюмувати, то золотий перетин Фібоначчі — це коли співвідношення меншої частини до більшої дорівнює співвідношенню більшої частини до цілої.

У даній послідовності міститься безліч математичних функцій, які можуть бути імплементовані в різних життєвих сферах, одна з ключових з них — трейдинг.

Це співвідношення присутнє в багатьох сферах життя/предметах, включаючи будову раковини равлика, трикутник Паскаля, утворення еліптичних галактик, а також пропорції відомої на весь світ «Вітрувіанської людини» Леонардо да Вінчі.

Більш того, при діленні кожного числа на число праворуч, ми завжди будемо отримувати коефіцієнт 68,1%. Основні рівні Фібоначчі — це 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% і 100%. Вони обчислюються шляхом застосування відношення чисел Фібоначчі до попереднього руху ціни на ринку.

Історія методу Фібоначчі та його застосування в торгівлі та фінансах

У 12 столітті Леонардо Фібоначчі з Пізи визначив послідовність, яка вплинула на безліч сфер життя і спростила всі математичні обчислення.

Однак минуло досить багато часу, перш ніж цей інструмент став використовуватися в трейдингу. Першим використовувати рівні Фібоначчі в трейдингу став Чарльз Доу, та сама людина, яка придумала Промисловий індекс Доу Джонса. Він помітив часткову корекцію ціни після руху за основним трендом перед тим, як він продовжить рух. Його висновок полягав у тому, що широта корекції була між 33% і 66%.

Пізніше ця теорія була вдосконалена Ральфом Нельсоном Елліоттом. На початку 30-х років XX століття він почав вивчати різноманітні графіки фондових індексів за останні 75 років. На основі цих даних він створив теорію хвильового аналізу, в основі якої було спостереження Елліотта, що всі індекси рухаються хвилеподібно, з присутньою також пропорцією 1,618. Він ввів більш точні рівні корекції за Фібоначчі: 38,2%, 61,8% (на основі послідовності Фібоначчі) і 50% (на основі тенденцій акцій).

Однак дана теорія не дає відповіді на ключове питання — в якій хвилі знаходиться ціна в певний проміжок часу. Все залежить від того, як визначати точку відліку першої хвилі Фібоначчі в трейдингу, щодо чого у трейдерів і фінансистів досі немає єдиної думки.

Як побудувати рівні корекції Фібоначчі на графіку — покрокове керівництво

Лінії корекції Фібоначчі можна намалювати на графіку цін криптовалют, щоб визначити потенційні рівні підтримки і опору для розробки подальшої стратегії в трейдингу. Зробити це можна, якщо вам відомі процентні співвідношення з послідовності чисел Фібоначчі.

Ось основні кроки, які вам потрібно виконати, щоб побудувати рівні Фібоначчі:

Вибір значущих точок: подивіться на графік і визначте максимум і мінімум, якого досягала ціна. Висхідний тренд буде починатися з точки мінімум, а спадний відповідно — з точки максимум.

Проведення самих ліній: проведіть лінію від початкової точки до кінцевої. Після цього інструмент, який ви вибрали для торгівлі, самостійно визначить і відобразить рівні Фібоначчі та послідовність чисел у даному проміжку, після чого ви вже зможете зробити висновки про рух ціни і так далі.

Пам’ятайте, що кожен процентний рівень буде представляти собою горизонтально проведену лінію на графіку. Однак якщо ви хочете використовувати дані лінії ефективно, слід робити це разом з іншими інструментами аналізу, включаючи трендові лінії, індикатори і патерни.

Варто пам’ятати про те, що даний тренд має свої додаткові піки і спади, тому, використовуючи його, беріть до уваги додаткові обмеження періодів:

Для таймфрейму М30 — не більше 10—12 днів.

Для таймфрейму Н1 — не більше 2—3 тижнів.

Для таймфрейму Н4 — не більше 6 місяців.

Для таймфрейму D1 — не більше 2 років.

Для таймфрейму W1 — до 6 років.

Для таймфрейму MN — до 12 років.

Розберемо побудову сітки на конкретному прикладі.

Приклад побудови та використання рівнів Фібоначчі на графіку:

Ось простий, «в лоб» приклад, як будується ряд Фібоначчі (retracement) на графіку.

Приклад: висхідний рух (шукаємо відкати вниз)

Припустимо, ціна зросла від мінімуму 100 до максимуму 160.

Знаходимо swing low (локальний мінімум) — 100

Знаходимо swing high (локальний максимум) — 160

Беремо інструмент Fibonacci Retracement і тягнемо знизу вгору: від 100 до 160.

Графік Фібоначчі 1

Далі нам потрібен розмах руху — це різниця між максимумом і мінімумом.

У нашому випадку розмах: 160 − 100 = 60.

Як отримуються рівні відкату

Логіка така: ми рахуємо, яку частину від розмаху (60) ціна «віддасть назад», і віднімаємо цю величину від максимуму 160.

Сенс: після імпульсного зростання ціна нерідко відкочується, і ці рівні використовують як орієнтири можливої підтримки/інтересу (не гарантія).

Якщо тренд спадний (шукаємо відкати вгору)

Тут робимо навпаки: тягнемо Fib зверху вниз — від локального максимуму до локального мінімуму.

Ідея дзеркальна: беремо розмах руху і рахуємо частку відкату, але тепер додаємо її до мінімуму, тому що відкат йде вгору.

Приклад розширень (targets) після пробиття хая

Якщо ціна пробила максимум (у прикладі вище — 160) і хочеться прикинути цілі вище, використовують розширення (extensions).

Графік Фібоначчі 2

Логіка проста: коефіцієнти 1.272, 1.618, 2.618 означають, що ціна потенційно проходить 127.2%, 161.8%, 261.8% від вихідного імпульсу. В якості бази беруть той же розмах (60) і відкладають його від мінімуму (100).

Для мінімуму 100, максимуму 160 і розмаху 60 виходять цілі:

1,272 → 176,32

1,618 → 197,08

2,618 → 257,08

Нюанс, який реально впливає: заздалегідь виберіть правило, як відзначаєте swing’и — за тінями (wick) або за тілами/закриттями (close) — і використовуйте однаково кожен раз.

Корекція Фібоначчі — визначення точок входу і виходу

Щоб розрахувати точки входу і виходу за лініями Фібоначчі, необхідно використовувати наступні відомі всім трейдерам формули:

Числа висхідного тренда Фібоначчі = Максимальна ціна — ((Максимальна ціна — Мінімальна ціна) * відсоток).

Відновлення спадного тренду = Мінімальна ціна + ((Максимальна ціна — Мінімальна ціна) * відсоток).

Пам’ятайте також про те, що жоден тренд не може бути рівним. Завжди будуть відскоки і паузи, після яких ціна буде продовжувати рух або робити розворот. Такі рухи в трейдингу називаються корекцією. У таких випадках завжди варто чекати закінчення корекції і тільки потім відкривати угоду в бік продовження тренду.

Поради щодо знаходження точок входу і виходу

• Варто відкривати угоду лише після того, як ціна на відновленому русі перетнула рівень Фібоначчі. Не відкривайте її відразу після корекції.
• Ваша мета по прибутку повинна бути наступним рівнем. Не варто ставити собі недосяжні цілі.
• Уважно стежте за рухом: якщо після третього по рахунку розвороту тренд не повертається до нульового рівня, будьте готові до того, що ймовірна зміна напрямку тренду.

Популярні стратегії торгівлі за рівнями Фібоначчі в трейдингу — спільне використання з трендовими індикаторами

Існує безліч стратегій торгівлі з рівнями Фібоначчі. Серед них є кілька, які особливо зарекомендували себе у трейдерів.

Торгівля за трендом на відкатах

Така торгівля за рівнями Фібоначчі є досить ризикованою, але дієвою стратегією, що передбачає відкриття угоди відразу ж після корекції. Тут потрібно використовувати так звані Рівні Фібо — точки найбільш ймовірного розвороту ціни після закінчення корекції.

Торгівля за розворотом тренду

Уважно стежте за пробиттям ключового рівня 61,8%, який може сигналізувати про розворот ціни. Відкривайте угоду в бік цього розвороту.

Торгівля по каналах

У даному випадку ви торгуєте по каналах Фібоначчі — побудованих по екстремумах рівнях опору і підтримки. Дані канали не мають прив’язки до горизонтального положення. Кут каналів трейдер завжди визначає самостійно.

Торгівля за розширеннями

Рівні розширення Фібоначчі в торгівлі засновані на хвильовій теорії Елліотта, яку ми вже сьогодні згадували. Він першим помітив хвильову циклічність ринку, що дозволило йому визначити закономірності цінового руху.

• 5 хвиль (1–5) йдуть у напрямку основного тренду: три з них — імпульсні, дві — корекційні.
• 3 хвилі (A–C) рухаються в зворотний бік: дві задають новий, розворотний напрямок тренду, а одна виступає корекцією.

Сама сітка Фібоначчі прогнозує довжину третьої хвилі Елліотта. Як ми вже знаємо, закінчення третьої хвилі настає на позначці 161,8, що може говорити про розворот тренда за графіком Фібоначчі.

Переваги та обмеження методу торгівлі за Фібоначчі

Головний плюс методу корекції за лініями Фібоначчі — це його універсальність, перевірена часом, оскільки сам спосіб був відкритий дуже давно, а його ефективність підтверджена в найрізноманітніших сферах життя. Ось уже понад 50 років його застосовують на фондових ринках, а тепер ще й на криптовалютному ринку. Рівні Фібоначчі завжди будуть актуальні, оскільки вони можуть бути імплементовані в будь-якому напрямку. Використовуючи цей метод, можна відкривати нові ордери, а також успішно і швидко шукати точки входу і виходу.

Головний мінус методу — вам буде потрібна хороша підготовка. Користуватися рівнями Фібоначчі — означає встановлювати їх вручну, що може вимагати певних навичок.

Приклади на криптовалютних графіках — BTC, ETH

Приклад BTC

Зображення 1 (BTC): видно, як після руху ціна відкочується і «реагує» біля рівнів 0.236 / 0.382 / 0.618 (на самому зображенні рівні підписані).

Зображення 2 (BTC, TradingView—гайд): навчальний приклад, де акцент на тому, що багато хто чекає реакцію ціни в районі 0.5–0.618 (часто називають «golden zone»).

Приклад ETH

Зображення 3 (ETH, TradingView): приклад, де відзначається дотик/реакція на 38,2% (0,382).

Зображення 4 (ETH): приклад з рівнем 50% і згадкою потенційної зони 61,8% як наступного важливого рівня зверху.

Практичні поради для трейдерів

Рівні Фібоначчі — це інструмент технічного аналізу, а не магія. Це зручний спосіб розмітити ймовірні зони реакції ціни. Трейдери використовують індикатор Фібоначчі на трендовому ринку і після зрозумілого імпульсу.

1. Спочатку виберіть «чистий» swing: мінімум→максимум в ап-тренді або максимум→мінімум в даун-тренді. Не тягніть сітку по шуму всередині флету.
2. Враховуйте контекст таймфреймів: рівні з Н4/Д1 зазвичай сильніші, ніж з М15. Хороша практика — будувати Фібу на старшому і уточнювати вхід на молодшому.
3. Дивіться на confluences: рівень Фібо + горизонтальний S/R + об’ємна зона (POC/VA) + трендова/МА. Один рівень сам по собі слабкий, зв’язка — сильна.
4. «Золота зона» 0,5–0,618 часто дає кращі сетапи, але не ігноруйте 0,382 (сильний тренд) і 0,786 (глибокий відкат). Чекайте підтвердження: розворотна свічка, злам локального лоу/хай, ретест.
5. Плануйте ризик заздалегідь: стоп — за найближчим swing (або за 0,786/low), вхід — лімітом/частинами. Не ставте стоп рівно на рівні: залишайте «повітря» під волатильність.
6. Для цілей використовуйте рівні розширення (extensions): 1.0, 1.272, 1.618, 2.0 — як орієнтири тейків, особливо після пробиття попереднього хая/лоя.
7. Не перемальовуйте Фібу кожні 5 хвилин. Перебудовуйте тільки після нового підтвердженого swing.
8. Перевіряйте статистику на своєму інструменті: де частіше відскакує BTC/ETH на обраному ТФ, і підганяйте тактику під реальну частоту.
9. На великих циклах (тижневий/місячний) в крипті іноді корисніше логарифмічний графік: так рівні краще відображають процентні рухи.
10. Після новин і фітилів спочатку дочекайтеся стабілізації — Фібо за екстремальним фітилем часто дає помилкові зони.
11. Краща угода — коли рівень збігається зі «структурою ринку»: higher low/ lower high і зрозуміла точка скасування сценарію. І пам’ятайте: без дисципліни Фібо не врятує.

Обміняти криптовалюту з Coin24

Обміняти

Обмінюйте BTC, ETH, USDT та інші монети — готівкою або карткою

Обміняти

Надійний та швидкий обмін крипти з 2018 року

Обміняти